Um dos grandes problemas enfrentados pelos avaliadores quando tratam dados imobiliários, principalmente quando se faz avaliações em massa, diz respeito à hipótese de variância constante dos erros aleatórios,. Quando esta hipótese é atendida o modelo é dito homocedástico; em caso, heterocedástico. A heterocedastidade provoca tendenciosidades na variância das estimativas dos parâmetros o que pode levar muitas vezes, o avaliador a desprezar variáveis fundamentais no modelo. Este trabalho apresenta os testes necessários para identificação do problema e a metodologia adequada de análise, incluindo-se a teoria dos Modelos Lineares Generalizados, onde este pressuposto não é mais exigido. Ao final, analisa-se uma amostra de mais de 1000 dados de mercado de apartamentos na cidade do Recife, através do sistema GLIM